格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗格兰杰因果检验之前只做单位根检验,不做协整检验可以吗?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 01:50:47
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格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗
格兰杰因果检验之前只做单位根检验,不做协整检验可以吗?

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如果单位根检验表明序列是平稳的,可以直接做格兰杰检验,不必做协整.若不平稳,需要做协整检验.如果存在协整关系,再做格兰杰检验.
因为非平稳序列可能存在伪回归,非平稳序列直接做格兰杰检验,可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归.
不知道能否对你有所帮助.

一般都要做单位根检验、协整检验和格兰杰因果检验
这是实证分析的范式

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